按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
诤嵯蜃呤粕舷薜纳陨戏缴瓒ㄍＶ孤虻ァＲ坏┘鄹翊ゼ巴Ｖ辜畚唬憔突嵋允屑勐蚪Ｕ庵址椒ǹ梢匀媚阍诘谝皇笨探。膊恢劣谠诔⊥飧傻裳刍蜃芳邸Ｖ灰鄹裣蛏贤黄疲憔褪堑笔痹斐纱罅客黄频穆虻ブ弧４送猓氩慰纪�8…11 左端的三角形排列。由于三角形排列可能向上或向下突破，所以可以在适当价位分别设定停止买单与停止卖单。这种处理方式颇值得考虑，因为只要某个停止单遭到触发之后，另一个停止单就变成止损单。就目前这个例子来说，如果没有利用停止单进场，就会错失一大段走势。如果交易者无法随时注意盘面的发展，或者临场经常犹豫不决，利用停止单进场就是一种很好的方式。设定停止单之后，你知道行情只要出现突破走势，你就会进场。不幸的，停止单毕竟还是有缺点的，就是不能防范假突破。
设定必要的进场滤网 为了避免陷人假走势，某些人在系统内加人一些滤网，或设定缓冲区。关于突破走势的交易，滤网并非必要的工具，但滤网经常可以提供一些帮助。某些交易者规定，唯有价格穿越突破点到达特定百分率之后，才视为有效突破，另一些人则规定，除非连续3 个收盘价都停留在区间之外，才视为有效突破。很多情况下，价格突破趋势线只是稍微探头而已，然后又立即返回。所以，除非价格突破趋势线达3 ％、3 点、或连续3 个收盘价都穿越在趋势线之外，否则都不算有效突破。这些滤网虽然可以剔除一些假突破，但也可能让你错失最初一段行情。请参考图8…11的A 点，价格在下午盘一度跌破上升趋势线，但很快又站回趋势线以上。如果采用3 点的缓冲，就不至于把这个假突破视为卖出信号。滤网可以完全按照交易者的需要订做。建立交易系统的过程中，不妨多尝试一些不同的滤网，直到完全满意为止。请记住一点，对于波动越剧烈的行情，滤网的缓冲区就需要放大一点，否则不足以过滤假走势。
区别高胜算与低胜算的突破
除非具有耐心与决心，否则很难针对突破走势进行交易。假突破的发生频率很高。这类交易的成功率虽然很低，不过只要成功，获利幅度往往很可观。所以，即使八成的交易失效，整体绩效仍然可能获利。如果能够谨慎挑选，耐心等待更明确的进场点，或许可以提高交易的成功率。观察成交量变化，配合使用摆荡指标，采用较长期的走势图，等待突破之后的折返走势，这些方法都可以提高胜算。针对自己熟悉的市场，分析哪种类型突破的成功率较高，这方面的经验也绝对有所帮助。意外的突破，效果通常最好。如果某个支撑非常强劲，大家都预期价格将在此反弹，结果却意外的跌破，迫使多数交易者出场或转换部位，结果将加重突破之后的跌势。反之，如果大家都认定某个关卡绝对可以突破，因此也都预先建立部位。结果，实际突破当时，市场上已经没有剩余的力量来推动突破之后的走势。
典型的突破系统
让我们考虑一套最典型的突破系统，价格突破最近X 期（我个人采用10 期）的最高价，则买进；价格突破最近的X 期的最低价，则放空。至于出场法则，可以设定为突破之后，如果价格跌破最近3 期的最低价，则结束多头部位，穿越最近3 期的最高价，则结束空头部位；如果出场信号很快就发生，交易可能发生亏损。这套系统可以让你顺着市场动能方向进行交易，一旦动能消失，就出场。
信号1 进场信号：如果目前线形收盘价高于最近10 个线形的最高价，则于下一个线形的开盘买进。
出场信号：如果目前线形收盘价低于最近 3 个线形的最低价，则卖出。
另一套简单的系统如下：当下降趋势线及特定缓冲区遭到突破，则买进。此处的缓冲区可以过滤一些杂音 换言之，没有重大意义的走势。当价格突破下降趋势线，而且突破幅度到达10 档（或其他数据），则买进。至于出场法则，可以采用止损单方式进行。连续两天收盘价重新跌破下降趋势线。所以，如果行情拉回而重新测试下降趋势线，即使某一天的收盘价跌破趋势线，你也不至于止损出场。除了过滤一些假走势之外，过滤也可以减少交易频率，这对于长期的交易生涯来说，足以产生重大的效应。
信号2 进场信号：如果目前线形收盘价高于下降趋势线到达10 档。
出场信号：如果目前线形与前一个线形的收盘价都低于下降趋势线。
30分钟突破系统 有一套最古老的当日冲销系统，这是建立在一个假设之上：如果行情朝上（下）发展，开盘期间的价位大多偏低（高），然后随着上升（下降）行情的发展，后续价格通常较高（低）。30 分钟突破系统在开盘最初30 分钟内不采取任何行动。把最初30 分钟的价格走势设定为开盘区间（换言之，由最初30 分钟的最高价与最低价界定区间）。然后，交易者观察价格朝哪个方向突破开盘区间，就建立该方向的部位。所以，如果采用30 分钟走势图，只要价格突破开盘线形上端，就买进，止损则设定在线形的另一端稍下方。如果先前提到的假设成立，这套系统通常能够让交易者建立方向正确的部位，而不需要猜测头部或底部。如果部位方向与主要趋势方向相同，绩效更理想。因此，假定行情处在上升趋势，你可以只接受买进信号，舍弃放空信号。这套系统可以多方面调整，举例来说，你可以等待特定时段收盘价突破30 分钟开盘区间，才接受信号。某些人把开盘时段设定为最初45 分钟或60 分钟，另一些人则在第2 个30 分钟结束后才决定进场方向。换言之，即使第35 分钟就出现买进信号，交易者还是会等到第60 分钟才决定该买进信号是否有效。如果当时的价格仍然高于最初30 分钟区间的最高价，就买进。当然，你也可以在开盘区间最高价最低价之外设定几档的缓冲区，来过滤假信号。
成为最佳交易者
当行情突破交易区间、价格形态或趋势时，能够做精确的判断与反映，才能成为最佳交易者。假定你手中持有部位，看到行情开始转折，并且出现突破走势，你知道如何建立新部位。每当行情发展到重要的关卡价位，虽然不确定价格是否能够突破，交易者都必须保持充分的心理准备，随时能够采取行动。优秀的交易者应该知道哪些位置可能发生突破，并通过一些工具判断突破走势的有效性，例如：趋势线、突破形态、摆荡指标、反转形态与成交量。观察较长时间结构的走势图，也有助于判断突破的有效性。优秀的交易者知道哪些形态可能出现突破，哪些可能会反转，而且能够估算后续走势的幅度。交易者应该想办法正确估计目标价位，因为交易决策通常都取决于风险和报酬的关系。而且也可以避免你太过于贪心。突破交易未必是极短线的部位。一些最可观的行情起点都是突破，所以你只要掌握这类的少数机会，就可以创造丰硕的利润。
如同其他情况一样，高胜算操盘通常都应该顺着主要趋势方向操作，只要遇到适当的机会，心态就应该积极一点。最后，让我再提醒各位：绝对不要追价。追价的风险太高，不妨等待折返走势。你可能必须耐心等待，但耐心白通常都是有代价的。
突破走势的陷阱：
1 ．忽略风险和报酬关系。 2 ．不真正了解关键价位在何处。
3 ．逆着主要趋势方向进行交易。 4 ．遇到假突破时，不知道立即结束部位。
5 ．在还没有发生之前就预期突破成功。 6 ．突破走势失败时，不愿意及时认赔。
7 ．没有衡量突破之后的目标价位。 8 ．忽略成交量变化。
9 ．错失第一波走势之后，太慢进场。 10 ．如果进场价位不理想，没有想到止损点距离太远。
11 ．没有耐心等待折返走势。 12 ．陷在拉回走势中。
13 ．追价，一旦行情折返整理，很容易发生重大亏损（至少是暂时的）。
14 ．不能谨慎挑选进场点，很容易造成交易过度频繁的问题。
高胜算的突破交易：
1 ．突破走势的交易，需要耐心。 2 ．等待折返或其他较好的进场点。
3 ．顺着市场的动能方向建立部位。 4 ．如果突破走势带动一波新趋势，应该继续持有部位。
5 ．如果趋势非常明确，而且突破的对象是逆向走势，这类的机会通常很好。
6 ．利用停止单进场建立部位。 7 ．当行情接近可能发生突破的区域，就应该有采取行动的心理准备。
8 ．最好的突破走势通常会立即发动。 9 ．万一没有成功，立即出场。
10 ．通过前一段波段、区间或密集交易区来衡量下一波走势的目标幅度。 11．经过一段盘整之后，需要注意大量突破。
12 ．注意成交量的变化。 13 ．注意价格变动较积极的市场。
14 ．注意成交量增加的价格变动方向，以及该方向的突破。 15 ．利用一些滤网来过滤假突破。
16 ．如果止损距离过远，或许不值得冒险。 17 ．意料之外的突破，效果通常最佳。
18 ．朝着主要趋势方向进行的突破，通常较容易成功。 19 ．趋势线的斜率越陡峭，遭到突破的可能性越高。
20 ．利用其他技术指标协助判断突破的有效性。
21 ．运用较长期时间结构的走势图，进一步判断行情发展。 22 ．分批进场。
23 ．突破初期先做部分获利了结，防范走势折返。 24 ．注意突破之前可能出现的反转形态。
值得提醒自己的�