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西域36国指的是西汉前的情况，随着历史的发展，既有大国对小国的兼并，也有一些国家不断分化，故以上所载的60多个国家并不是同时存在的。两汉时期国家之间的兼并就已经开始，到魏晋南北朝时兼并加剧，到十六国后期吕光西征时，一般小国已不存在，只剩下屈指可数的几个大国了。随着中原王朝的形势与匈奴的干扰，西域诸国也叛服不定。
焉耆国（今新疆焉耆回族自治县）是西域北道的大国之一，坐落在天山中部的焉耆盆地中。三国时就已兼并了附近的尉犁、危须、渠犁、山国等国。西晋时，焉耆最为强大，葱岭（今新疆西南部）以东诸多小国都成了他的属国。盛时疆域方圆四百里里，国内有九城，东汉时人口达五万二千。吕光大军到来之前，焉耆国王泥流见吕光来势凶猛，便主动联络了一些小国王投降了吕光。龟兹国（今新疆库车县）位于天山南麓，坐落在塔里木盆地之中，也是西域北道大国之一。龟兹盛产煤、铜、铁、铅、锌等矿产，冶铁业为西域诸国之冠，据称可供36国之用。龟兹盛时北枕天山、南临大漠、东抵铁门与焉耆为邻，西据姑墨与疏勒相连，相当于今新疆库车、轮台、沙雅、拜城、新和、阿克苏六市、县境，号称东西千余里，南北六百里。人口在西汉时就达八万多，是西域诸国中人口最多的国家之一。龟兹王室姓白，也称帛。吕光大军到来后，龟兹国王白纯很顽强，严兵把守城门，抵抗吕光。吕光也不示弱，在龟兹城南（今新疆沙雅县羊达克沁木城）安营扎寨，准备打持久战。半年后，白纯熬不住了，花重金向龟兹西部的狐胡求救。狐胡深知唇亡齿寒的利害，便联合了温宿、尉头等国的70多万人马营救龟兹（《晋书》说有众70万，其实当时各国的总人口也不过70万）。这些小国都是游牧民族，士兵们个个都是骑马射箭的高手，而且战甲都非常坚硬，箭头很难射进去。他们用皮绳结成套，骑在马上套人几乎百发百中。吕光的部下见了这些东西，不知如何是好，于是向吕光建议各个军营按兵不动，以减少伤亡。吕光把敌人的战术仔细地研究了一番后，对众将说：“现在本来就敌众我寡，如果各军营再各自为战，力量会更加分散，这不是制敌取胜的好办法”。于是，他命令各军营集中在一起，在骑兵的掩护下，用长钩钩取敌军的绳套，这种方法很见效，轻易就把龟兹联军打垮了，龟兹国王弃城逃跑。经过一年多的征战，吕光统一了西域全境。385年3月，吕光用两万匹骆驼驮着一千多种珍奇的西域货物，带着一万多匹西域骏马撤离了西域。这时，苻坚已在淝水之战中惨败，中国北方又回到四分五裂的状态之中。
吕光胜利班师的消息传到了凉州高昌郡太守杨翰那里，杨翰估计吕光会趁中原大乱之机夺取凉州自立，便向凉州刺史梁熙建议说：“吕光刚刚击破西域，兵力强大，锐气正盛，他听到中原大乱，定会别有所图。河西之地，方圆百里，带甲士卒十万之众，凉州足以自保，若吕光越过流沙（今甘肃玉门关以西至新疆罗布泊之间的沙漠地区，俗称白龙堆）地带，其势力很难阻挡。高昌谷口（今新疆吐鲁番市西北十公里雅尔乃孜沟村的交河故城）为险要关隘，应以兵戍守，控制水源，则可置吕光于饥渴之绝境，为我所制。如果认为高昌谷口太远，守住伊吾关（今新疆哈密市西六十公里的四堡）也行。一旦吕光越过这个关口，就是有张良的计谋也无济于事了”。县令张统也认为吕光才智过人，拥有思归之士，他乘胜利的军威，其锋锐势必难以阻挡，建议梁熙拥立苻坚的堂弟、380年在龙城反叛、现居凉州的苻洛为帝，以借助皇室的威望，制服吕光。梁熙目光短浅，根本看不到吕光东进回朝会侵害自己的利益，怎么也不听杨翰等人的劝告。这时的吕光也知道了淝水之战苻坚惨败，中原大乱的消息，离开西域回到那里，吕光心里没底。而正在这时又听到杨翰对梁熙的建议，所以也不敢贸然前进。将军杜进分析了形势后对吕光说：“梁熙机灵不足，文雅有余，他不会采纳杨翰的建议，不值得忧虑。我们现在应当趁他们意见还没统一的时候，快速前进，夺取凉州，站稳脚跟以后再作打算。如果进而不捷，我甘受过言之诛”。吕光也考虑到，苻坚在淝水战役中失败，反秦政权纷涌而起，长安尚不知能否幸存下来，就是回到关中也没有用武之地，夺取凉州也不失为一条好的出路。于是，吕光采纳了杜进的建议，下令向高昌进军。途中，敦煌太守姚静，晋昌太守（今甘肃定西）李纯举郡投降了吕光。兵至高昌，杨翰也举郡投降。当吕光大军东进至玉门关时，梁熙才如梦初醒，下书责备吕光不该擅自回军，并令其子杨胤为鹰扬将军，与振威将军姚皓，别驾卫翰带兵五万到酒泉去阻击吕光。吕光以牙还牙，也回书梁熙，反责他不赴国难，反而以重兵阻止胜利之师回归，并同时命杜进、彭晃、姜飞为前锋，率军与梁胤交战于安弥（今甘肃酒泉），大败梁胤并将其活捉，附近的胡夷部族也纷纷投降了吕光。武威太守彭洛见大势已去，抓住梁熙，投降了目光。吕光杀了梁熙，率军进入姑藏城。385年9月，吕光自称凉州刺史、护羌校尉。
凉州地处边陲，消息十分闭塞。386年9月，苻坚被杀的消息才传到凉州，吕光听到噩耗，如丧考妣，悲痛欲绝，他命令所有凉州人都为苻坚披麻戴孝。一个月后，吕光宣布改元太安，自称凉州牧、酒泉公。但是，吕光的日子并不好过。就在他10月宣布改元的时候，就遭到了比他早八个月于386年2月在阳坞（今甘肃武威城西）建元凤量，自称凉王、原前凉国主张天锡儿子张大豫和长水校尉王穆的攻击；12月，吕光的西平（今青海西宁市）太守康宁也自称匈奴王，反叛了吕光。最使吕光伤心和恼火的还是与吕光同甘苦共患难得张掖太守彭晃与大将徐昊，他们也与康宁勾结起来，反叛吕光。于是，吕光决定趁他们三股力量还没有紧密协同之前，率领三万骑兵亲自前往征讨。387年7月，吕光在临洮一举击败张大豫。张大豫逃到广武（今甘肃永登）后，被广武人所擒，送交吕光被杀。12月，吕光进军张掖，经过二十天的激战，攻克张掖城，彭晃被杀。接着，吕光又趁王穆攻击敦煌之际，率领两万骑兵攻取了酒泉。随后，率军前往凉兴（今甘肃安西）截击王穆，王穆引军东退，途中部众溃散，王穆单骑逃走，在骍马被骍马令郭文所杀。至此，凉州全部，河西大部地区均为吕光所有。389年2月，吕光自称三河（指黄河、湟河、赐支河，源头都在青海省境内）王，改元麟嘉，设置百官，立妻子石氏为王妃，石氏所生之子吕绍为太子。为了向东方和南方扩展，392年，吕光派弟弟、右将军吕宝率军攻打金城（今甘肃兰州）的乞伏乾归，吕宝失败，一万多人被杀。吕光随即又派儿子、虎资中郎将昌纂攻击南羌的彭奚念，但吕纂也兵败而归。吕光见两战皆败，便亲自率军至袍罕（今甘肃临夏），将彭奚念打败，彭奚念南逃，吕光占据了袍罕。这样，吕光的疆域除全部西域、凉州之外，东西推进至跳水林（今甘肃洮河）岸边和金城以西地区。395年7月，吕光率十万大军进攻西秦，西秦国主乞伏乾归在左辅密贵周、左卫将军莫者羝的劝说下投降了吕光，并把儿子敕勃作为人质留在西平。396年6月，吕光升号为天王，建国号为大凉，改年号龙飞，史称后凉。后凉这时达到全盛时期，统治疆域同前凉略同。
397年正月，吕光因西秦国王乞伏乾归出尔反尔，数度叛离，决定派兵消灭它。吕光派他的儿子太原公吕篡攻打金城，弟弟天水公吕延率大将、西平太守沮渠罗仇、沮渠曲粥等攻打临洮、武始、河关，西秦大为震惊。乞伏乾归作战不利，于是便命人反间吕延，诈称：“乾归兵败，逃往成纪（今甘肃静宁）”。吕延信以为真，率领轻骑直追，司马耿雅劝阻说：“乞伏乾归勇略过人，不会望风而逃。以前，他战败王广、杨定都是诡称自己兵败。这次传达消息的人，脸色不定，难免有诈。应全军一起推进，步骑相接，待全军到齐，在行进攻，必然成功”。但吕延不听劝阻，麻痹轻敌，率军前进，乞伏乾归伏击吕延，将其斩首，凉军战败，司马耿雅和将军姜显率军退回袍罕。吕光见自已的精锐兵败，吕延被杀，埋怨沮渠罗仇、沮渠曲粥护卫不利，将二人斩首。四月，沮渠罗仇的侄子沮渠蒙逊以安葬叔父为名在家乡临松（今甘肃民乐县）起兵反凉，一旬之间，聚众万人，屯兵于金山。吕光派吕篡进剿，双方激战于忽谷，沮渠蒙逊兵败逃入山中。沮渠蒙逊的堂兄沮渠男成，时任吕光的晋昌守将，听到沮渠蒙逊起兵的消息，也起兵响应，他聚众数千人，屯于乐涫（今甘肃高台县）。酒泉太守垒澄讨伐男成，兵败被杀。之后，男成与蒙逊共同推举建康（今甘肃高台）太守段业为大都督、凉州牧、建康公，改元神玺。段业以男成为辅国将军，蒙逊为镇西将军。吕光又派吕篡去讨伐，段业紧闭城门，吕篡久攻不下。8月，吕光的散骑常侍、太常郭黁见吕光年老多病，太子吕绍昏庸无能，而太原公吕篡又十分凶悍，一旦吕光死去，朝中必然大乱。自己身居机要大臣多年，难免被害。于是便联合尚书仆射王详、推举田胡王乞基为君主，占据姑臧城东苑，并抓住吕光的八个孙子作为人质，起兵反凉。吕光又派吕篡去讨伐郭黁。这时吕篡正在围攻乐涫，接到命令后准备撤离乐涫，众将劝吕纂说：“如果大军离开乐涫，段业必然会带领军队跟在我们后面，伺机向我们进攻，不如我们悄悄离开这里”。吕纂认为，段业没有雄才大略，只能依靠坚城防守。如果我们暗中离击，正好助长了他的气焰，不如公开威吓他之后。堂堂正正而走。